冨栄での自動売買は、日経２２５先物での取引を中心に行います。今後は、株、ＦＸなどの自動発注可能なシステムも開発する予定です（楽天証券での株の自動発注システムは開発済み）。

発注する証券会社は、現状ではオリックス証券ですが、今後は、楽天証券など他の証券会社でも発注でいるように開発する予定です。

基本的に、手動でできる注文は全て自動発注可能ですので、成行き注文だけでなく、指値、逆指値、プラス逆指値を使った自動売買も可能です。

成行きでの発注だと、どうしてもスリッページ（発注時価格と約定価格のずれ）が生じてしまいますが、指値注文だと、スリッページのない自動売買が可能となります。

他社の自動売買開発環境としては、トレーダーズ証券のトレードスタジアムやひまわり証券のトレードシグナルなどが有名ですが、どれも成行き注文しかできず、値注文ができる汎用の自動売買システムは見たことがありません。

株価のリアルタイムデータは、楽天ＲＳＳを使います。

楽天ＲＳＳとは、楽天証券のトレーディングツールである楽天マーケットスピードを使ってリアルタイムに株価データを取得するツールです。ＲＳＳ（リアルタイムスプレッドシート）の名のとおり、エクセル（スプレッドシート）上で動作するツールとなります。

天ＲＳＳは楽天マーケットスピードとＤＤＥ通信という技術を使って通信しており、冨栄は、楽天ＲＳＳからデータを取得するのでなく、ＤＤＥ通信を使って直接マーケットスピードからリアルタイムデータを取得します。

一般に、楽天ＲＳＳを使ったツールはエクセルで動作するため、ＶＢＡを使って作られます。しかしエクセルＶＢＡは、毎回、各セルに表示させるなど、無駄な動作が多いため動作が重く、また、不安定という欠点があります。

　一方、冨栄は楽天ＲＳＳを使うのでなく、マーケットスピードから直接ＤＤＥ通信を使ってデータ取得をすることにより、エクセルを必要とせず、安定、高精度にデータ取得することに成功しました。

たとえば、日経２２５先物ミニの場合、１分間に数１０～１００回以上もデータ更新が行われますが、冨栄だと、データの取得漏れを数％以内に抑えることができます。

　自動売買では、半日以上、途切れることなくデータを取得し続けなければなりませんが、これが結構難しく、環境によっては、通信が不安定になることもままあります。

エクセルＶＢＡで組んだシステムの最大の欠点がここにあります。楽天ＲＳＳは、一旦、通信が途切れると自動で再接続しないため、そこでデータ取得が停止してしまい、自動売買もストップしてしまうのです。

そこで、冨栄では、ザラ場中に３０秒以上データ更新が停止した場合には、マーケットスピードを再起動して再接続する安全装置を組み込んでいます。システム開発以来、３年以上、毎日リアルタイムデータを取得していますが、この安全装置のおかげで、楽天サーバーが停止した以外では、データ取得が途中で止まったことは一度もありません。

トレードスタジアムがリリースされてまだ１年ほどしか経ってないことを考えると、トレードスタジアムよりも稼動実績が長いといえます。安定性においてもトレードスタジアムより高く、実際、ユーザーさんから、「トレードスタジアムは、場中に停止することが何度かあったけど、冨栄が停止するのは見たことがない」とお褒めの言葉もいただいております。

冨栄では、ティックでリアルタイムデータを取得し、リアルタイムで分足の作成、テクニカル解析を行い、ロジックにしたがって売買サインの計算を行います。たとえば、ブレイクアウトロジックのように、あらかじめブレイクポイントが決まっていてる場合、ブレイクポイントに達したかどうかをティック単位で判断し、ブレイクポイントに達した瞬間に注文を出します。

　分足で動作するシステムの場合、分足終値が確定するまで注文が出ず、注文が遅れるため、スリッページが大きくなってしまいますが、ティック単位で発注することにより、スリッページを可能な限り少なくすることができます。ここが、他社の自動売買システムと異なる大きなポイントです。

順張り（トレンドフォロー）の場合には、注文はできるだけ早く出した方がいいが、逆張り（カウンタートレード）の場合には、早すぎると１ティック不利に約定する場合があります。その場合には、若干注文を遅らせて出した方が有利に約定します。冨栄では、そのような要求にも柔軟にこたえることができ、サインが出てから任意の秒数だけ遅らせて注文を出すことも可能です。

また、監視するデータは現在価格だけでなく、売板、買板も監視しているので、デイトレーダーが行っているように、売板にぶつけて買い注文を出したり、買板にぶつけて売り注文を出してたりすることもできます。このような注文の出し方は、他社の自動売買システムでは不可能です。

自動売買時には、リアルタイムチャートも表示され、売買サイン発生時には、チャート上に売買位置がマークされるとともに、音で知らせることもできます。

冨栄の最大の特徴はバックテストシステムにあります。

このバックテストシステムのおかげで、ロジックの検証、最適化を簡単に行うことができ、有効なロジックを効率よく見つけ出すことが可能となっています。

バックテストデータとして、日経２２５先物ラージ１分足は、２００５年以降、ミニなら、２００６年７月のミニ開始以降の全てのデータがあり、これらを使ってバックテスト検証が可能です。

　トレードスタジアムだと、２００７年以降のデータでしかバックテストできないため、２年程度しか検証できず、システムトレードの検証期間としては、少々心もとないです。冨栄では、ラージだと４年以上、ミニでも３年以上のバックテストができるため、安心して検証できます。

また、ラージのデータなら購入することで、１０年でも２０年でもバックテスト可能です。

日足データなら、５年、１０年のデータで検証しているものもありますが、１分足で年単位でバックテスト検証できるシステムはほとんどありません。

世の中に売られている分足を使った自動売買システムでは、ヒドイ物だと半年もバックテスト期間がないものがあります。トレードスタジアムを利用するシステムで、２年はバックテストできるものであっても、なぜか１年の検証結果しか公表していないものもあります。

これらは、まちがいなく公表できないような結果が出たため、公表していないのです。

そのような恐ろしい自動売買システムを購入しないように注意しましょう(笑)。

冨栄のバックテスト機能のもう一つの特徴は、ティックデータを使って検証できることです。

１分足の検証でも問題ないことが多いですが、日経２２５先物の場合、１分間に５０円以上動くことが結構あります。５０円も動けば、損切／利確を決めていても、どちらに先にヒットするかわからず、それによって結果が大きく違ってくるときがあります。とくに、スキャルピングのようにわずかな値幅を狙うロジックの場合重要になってきます。

冨栄では、毎日リアルタイムでティックデータで取得していて、このティックデータでの検証が可能なので、非常に高精度に検証することが可能となります。このようなティックデータを使ったバックテストも、他社の自動売買システムでできるものは見たことがありません。

冨栄のバックテストシステムでは、一般的なテクニカル指標は大方、実装済みです。これらは全て独自に実装したもので、その他、どのようなロジックでも任意に実装することができます。

現在販売中の自動売買システムで「ドリームゲート」というものがあります。日経２２５先物の自動売買システムの火付け役ともなった有名なシステムなのでご存知の方もおおいでしょう。

このシステムは、発売当初は、楽天ＲＳＳを使ってエクセルＶＢＡで実装したシステムでした。

バックテストもしっかりしており、かなり優秀なシステムでしたが、エクセルＶＢＡを使っていたということもあり、（控えめに言って）安定性にやや問題がありました。そこで、同じロジックをつかったトレードスタジアムバージョンがリリースされました。これにより、安定性はそれなりに向上したようです。

ただ、なぜか同じロジックのはずなのに、売買サインの出るタイミングが、エクセルＶＢＡバージョンとトレードスタジアムバージョンでは異なるのです。バックテスト結果も、エクセルＶＢＡバージョンの方が良かったりします。

エクセルＶＢＡのソースコードは全て公開されていますので、丹念にソースコードを追ってその原因を探してみました。すると、売買ロジックの中心をなすＭＡＣＤというテクニカル指標が独自に変更されていることが判明しました。

日経先物のシステムトレードでは、売りが有利なことは有名ですが、ドリームゲートのＭＡＣＤも、売りサインの方が出やすくなるように数式が非対称に変更されていたのです。しかしながら、トレードスタジアムに実装されているＭＡＣＤは一般的なＭＡＣＤで、ＭＡＣＤの式そのものを変更することができないため、エクセルＶＢＡバージョンとトレードスタジアムバージョンとで成績が異なってしまったというわけです。

このような、テクニカル指標自体の変更も冨栄なら可能です。実際、エクセルＶＢＡバージョンのドリームゲートをそのまま冨栄に実装したものも作ってみました。

システムトレードと切っても切れない関係にあるのがパラメータの最適化です。

たとえば、５分足の５本と１０本の長短移動平均を使った売買ロジックを考えて見ます。

ゴールデンクロスで買エントリー、デッドクロスで売エントリー。利確１００円、損切５０円などと決めます。

これらの５本、１０本、１００円、５０円などが全てパラメータです。

これらの数値は、今、適当に思いついた数値でというだけで、このとおり売買したからといって勝てるわけではないです。重要なのは、このパラメータの最適な組み合わせを決めることです。

たとえば短期移動平均を１～５の５本、長期移動平均を５～１０の５本、利確を５０円～２００円の１６個、損切も５０円～２００円の１６個の組み合わせから選ぶとします。これらの全ての組み合わせのうち、最も総利益が高い組み合わせを計算するとします。

これらの組み合わせの総数は、

５　×　５　×　１６　×　１６　＝　６４００通り

となります。

５分足２年でバックテストするのに一回あたり１分かかるとすると、６４００通りのパラメータの組み合わせを全て検証するのに

６４００分　≒１０６．６時間　≒４．４日

もかかってしまいます。

ここで分足は５分足と固定していますが、これも１分～１０分の１０個の分足で検証するとすれば、パラメータがさらに増え、全て計算するのにさらに１０倍、つまり４４日もかかってしまいます。ロジックのアイデアはいくらでもありますが、検証にこれだけかかっていては、有効なロジックを見つかるのがいつになるかわかりません。

システムトレードをしている方ならわかると思いますが、上の例はかなり単純なロジックで、通常はパラメータ数はもっと多くなり、全て計算するのに数百年～数万年かかってしまうといったことも十分あり得る話です。

さて、ここで、冨栄のパラメータ最適化の話です。

パラメータの組み合わせを考えるとき、必ずしも全ての組み合わせを計算する必要はありません。

パラメータの組み合わせを考えていくとき、うまくいきそうなパラメータと、いくらやってもうまくいきそうにないパラメータがあるのに気がつきます。

たとえば、短期移動平均１分はどうもどの組み合わせでもいい成績がでないけど、４分は結構いい線いく、とわかってきたとき、１分と他のパラメータの組み合わせを全て試すより、４分を中心にして、３分とか５分との組み合わせを丁寧に探したほうが効率がいいですよね。

冨栄の自動最適化は、このようにうまくいきそうな組み合わせを中心に最適化していくので、最適化にかかる時間を大幅に削減することができます。

　ただ、もしかしたら短期移動平均１分を使った組み合わせのなかに理想的なパラメータが見つかる可能性もないわけではないです。そういったことも考慮して、１分のようにあまり成績のよくないパラメータもたまには組み込んで計算するようになっています

仕組みとしては、パラメータの組み合わせをランダムに選ぶのですが、そのとき、成績のいいパラメータのほうが出てくる確率が高くなるように選ぶわけです。このような最適化の方法を遺伝的アルゴリズムといいます。人工知能の分野で使われる手法です。

遺伝的アルゴリズムをつかったパラメータの自動最適化を使うことで、パラメータの数が増えたからといって最適化に何ヶ月もかかったりすることがなく、効果的に最適化することが可能となりました。

トレードスタジアムにもパラメータの最適化機能は実装されていますが、遺伝的アルゴリズムを使っていないため、パラメータが増えると、最適化に何日もかかってしまうといったことは結構あります。

また、最適化の基準も、総利益だけでなく、勝率を高くしたり、ＰＦを高くしたり、最大ドローダウンを低くしたりと、任意に決めることもでき、柔軟な最適化が可能となっています。

このようにして、効率よくバックテストができるため、試したいロジックがあれば、簡単にバックテスト、パラメータの最適化ができるのです。

もし、検証してみたいロジックなどありましたら、お問い合わせから気軽にリクエストしてください。