楽天証券／クリック証券対応にバージョンアップしました
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 開発のきっかけ自動売買システムを開発していると、いろいろ要望を受けることがあります。 その中で、一番多い要望は、「とにかく、ドローダウンを小さいシステムを開発してほしい」というものです。 飛びぬけて儲からなくてもいいから、安定していて、ドローダウンのほとんどないシステムを開発してほしいといわれます。これは、システムトレード初心者よりも、システムトレード経験者に多い要望です。 おそらく、ドローダウンを経験して、システムトレードの怖さをよくわかっているから、こういった要望がでるのだと思われます。 そこで、とにかく安定性にだけこだわったシステムを開発することにしました。 利益の追求よりも、ドローダウンを小さくすることに徹底的にこだわりました。 戦略としては、絶対確実なポイントのみを狙うというものです。勝率が高いロジックです。 はじめは、テクニカル指標の組み合わせをいくつも試した見ましたが、出現確率が低いなど、なかなかうまくいくポイントが見つかりませんでした。 そこで、発想を変え、市場心理に基づいたロジックを検討しました。 ある条件が重なると、市場参加者の多くが取る行動があります。 その行動により、あるポイントではかなり高い確率で反転することが確認できました。 そのポイントさえうまく捕らえれば、かなり高い勝率が実現できるということです。 ただ、そのポイントはそうめったに出現するものではありません。 条件を緩めると、出現回数は多くなりますが、必ずしも反転せず、反転しても、それほど大きく反転しなくなります。 また、利益確定を小さくすると、勝率は上がりますが、収益は減ります。 損切を大きくしても勝率は大きくなりますが、ドローダウンが大きくなります。 そこで、ドローダウンが小さくなることを最優先に考えて、安定してコツコツ利益が積み重なるようにパラメータを徹底的に絞込みました。月ベースでみれば損益が必ずプラスになって、たとえマイナスになったとしても、１００円以下で、少なくとも２ヶ月連続でてマイナスにはならないという条件です。 かなり厳しい条件ですが、ようやくその条件に適うものが見つかりました。 それが「シリウスシステム」です。 勝率はなんと８８％。 過去４年間の検証で、マイナスとなった月は一ヶ月だけ。それも－４０円。 その分、毎月の収益が小さいのかというと、そうではなく、月平均１９３円の利益があります。 それでは、詳しいデータをお見せしましょう。 シリウスシステムの実績検証期間：２００５年７月～２００９年６月 月平均利益 １９２．８円 ８４８戦７４４勝１０４敗 勝率：８７．７４％ ＰＦ：２．６４ 最大ドローダウン：２２０円 最低月損益 －４０円 損益チャート  月別損益
まずは、損益チャートをごらんください。ほぼ一直線の右肩上がりとなっていますよね。 ほとんどドローダウンがないことがわかると思います。 理想的な損益チャートです。 実際、最大ドローダウンは－２２０円、最小月損益は－４０円と、驚くほど小さくなっています。 月平均損益は、１９２．８円です。 ここで、簡単にこれが、どの程度のパフォーマンスとなるのか説明しておきます。 投資対象は日経２２５先物です。１００万円の運用資金でラージ１枚を運用するとすると、月に約１９万円の利益となります。 月利約２０％なら悪くないですよね。 検証期間は４年もありますので、カーブフィッティングの可能性はほとんどないと言えます。 しかも、検証期間のうち、バックテスト期間は３年、フォワードテスト期間は１年となっています。 このことから、おそらく、将来においても、かなり高い確率で、検証結果とおなじパフォーマンスが維持できると思われます。 しかも、これは全自動売買のシステムです。 朝、スイッチを入れておけば、後はすべて自動で売買してくれます。 日中は外で仕事をしているサラリーマンでも、簡単に実行できます。 毎朝、スイッチを入れて仕事に出かけるだけで、自動的に資産が増えるのです。 夢のような話ですよね。 ここまで読んで、「本当にそんなうまい話があるのか？」と疑い深い方もいると思います。 正直に言います。 その疑いは正解です。 そんなにうまくはいかないようです・・・。 きちんと説明しないと、よくある詐欺商材と同じになってしまいますので・・・。 もう少し、説明を聞いてください。 この話はここからが本題となりますので。 なぜ、うまくいかないかと言いますと、ひとつ大きな問題があることがわかりました。 それは、実際に運用してみて初めてわかります。 問題は、スリッページです。 ここで、スリッページの説明をします。 自動売買では、目標価格に達すると、成り行きで注文を出します。 ところが、成り行きで注文を出したとき、必ずしも目標価格で約定するとは限りません。 このサインが出た価格と、実際に約定した価格の差をスリッページといいます。 このシステムは、ラージを基にしたシステムです。 ラージだと、１ティックが１０円となりますので、スリッページが大きくなってしまいます。 一般の自動売買システムでもスリッページは発生しますが、日経２２５先物の多くの自動売買システムは、 ミニを使っています。 ミニだと、１ティックが５円ですので、スリッページも半分で済みます。 スリッページが倍になるのは、かなり大きな問題です。 スリッページを最大に考慮して計算してみると、損益曲線の傾きは半分程度となります。 それでも、勝ちトレードで１０円程度の利益は出るようです。 損益曲線は、わずかな右肩上がりとなり、ドローダウンがほとんど発生しないことには変わりありません。 長期的な視点で運用すると、少しずつ利益を積み重ねていくことにはなると思います。 ただ、最初に示したほどのパフォーマンスは望めません。 こういった経緯がありましたので、せっかく作ったのですが、このシステムの販売は中止することにしました。 ところが、それでもいいから販売してほしいという声がありました。 それも、毎日のように寄せられます。 そこで、何とか、もう少しスリッページを少なくする工夫はできないかといろいろ試してみました。 まずは、ラージでなく、ミニで同じようなロジックはできないかと試してみました。 しかしながら、パラメータをいくら変更しても、同様のロジックで同程度のパフォーマンスを得られるものは 見つからなかったです。 ミニだと、なぜかドローダウンが大きくなってしまいます。 それならば、ラージで出たサインで、ミニで注文を出してみたらどうだろう。 ラージとミニとは、ほとんど同じ動きをしています。 ミニで注文を出せば、１ティック５円なので、スリッページを半分にすることができます。 これも試してみました。 結果はうまくいく場合もあるし、あまり変わらない場合もあるといったところです。 もう一工夫がほしいです。 そこで、注文するタイミングを工夫しました。 「シリウスシステム」の売買ロジックは逆張りです。 逆張りとは、下がってきたときに買いでエントリー、上がっているときに売りでエントリーするロジックです。 つまり、下がっているときに買うのですから、すぐに買うより、少し待ってから買えば、 より安く買うことができます。 そこで、サインがでてエントリー注文を出すときに、少し遅らせてから注文を出せるようにしました。 遅らせる時間は、任意の秒数だけ、自由に設定できるようにしました。 これは、エントリーだけでなく、エグジットも同様です。 「シリウスシステム」では、エグジットは利益確定価格に達したときにエグジットします。 つまり、上がっているときに売りでエグジットし、下がっているときに買でエグジットします。 したがって、エグジットのサインが出てから、少し時間を遅らせて注文を出すようにすると、 スリッページを少なくすることができます。 エグジットサインが出たときも、任意の秒数だけ、遅らせることができるようにしました。 こういった機能を使えば、ある程度はスリッページを低減できるのではないかと考えます。 ただ、どの程度スリッページを低減できるかは、１分足を使ったバックテストでは検証できず、 実際にトレードして、試してみないことにはわかりません。 さらに、損切、利益確定の値も、任意に変更できるようにしました。 バックテストの結果は、どんな相場でも一定の損切、利益確定としていますが、相場状況に応じて 損切、利益確定の値を変更したほうがパフォーマンスはよくなります。 たとえば、ボラティリティが大きい相場では、利益確定、損切の値を大きくし、ボラティリティが小さい相場では利益確定、損切を小さくしたほうがいいです。 多少面倒ですが、このように相場状況に応じて損切、利益確定を変更することによって、安定して利益を上げている方もいらっしゃいます。 どのような相場なら損切、利益確定をいくらにしたらいいとか、遅延時間はいくらにすれば最適になるかといった数値をきちんとお見せできれば、実際に販売してもおかしくないシステムとなります。 しかし、正直言って、現状では、そこまでデータを提示することは難しいです。 だからといって、このまま中途半端な形で販売するというわけにはいきません （実際は、再現性があるのかないのかわからないシステムを、必ず儲かりますと言って販売している業者は結構おられるようですが）。 いろいろ悩んだあげく、ひとつの結論に達しました。 「シリウスシステム」を無償配布することにします。 無償ということを了解の上、自己責任でお使いください。 もちろん、実際に注文も出せます。 それで儲かったからといって、何十％を報酬としていただくといったことはありません。 使用期限なども設けておりません。 一ヶ月無料で使って、それ以上使うなら、毎月○万円いただくといったことはありませんので、安心してお使いください。 ただし、条件があります。 「シリウスシステム」の開発元である「株式会社トレード・システムズ」を皆さんのホームページ、ブログで紹介してください。 条件は、それだけです。 また、無償提供ですのでサポートはできません。その点はご了承ください。 ただし、詳細なマニュアルはお付けしますし、ＦＡＱサイトも開設していますので、そちらを参考にしていただければ、問題なくお使いいただけると思います。 パソコンが苦手で、ホームページやブログを開設できなかったり、サポートをつけてほしいという人のために、有償版をご用意しました。 有償版の価格は３９８００円です。 有償版ですので、無償版にはない特典もいくつかお付けすることにします。 まず、サポートは１年間、無料メールサポートをお付けします。 つぎに、売買ロジックは、有償版のみ公開としています。 売買ロジックは、テクニカル指標など使わず、今回のシステムのために、私が独自に考え出したもので、システムトレードに取り組んでいる方にとっては、これだけでも３９８００円の価値はあると思います。このロジックの考え方を応用すれば、面白いシステムがいろいろできますので、自分でシステムを構築できるかたが、ぜひ、試してみてください。 有償版のマニュアルを読めば、トレードスタジアムに組み込むことも可能です。 また、最大取引枚数は、無償版ではミニ５枚で、有償版はミニ１０枚となります。 それ以上注文したい場合は、別途購入いただく必要があります。ミニ５枚あたり１万円となります。 ご希望の方は、support@tradesystems.info まで、「最大取引枚数増加希望」と書いて、増加枚数、氏名、メールアドレスを書いて申し込んでくさい。 ミニ１０枚でラージ１枚注文可能となりますので、無償版だけでは、ラージで注文をだすことはできません。 以下に、「シリウスシステム」の無償版と有償版についてまとめておきます。  無償版
有償版
システムの構成 必要な証券会社
システムの特徴
 動作環境
※ １台のパソコンに１ライセンスとなります。 ※ 「オートマネー２２５Ｖ」と同一の楽天証券の口座で運用はできません。 同時に運用するなら、「オートマネー２２５Ｖ」は楽天証券で、「シリウスシステム」はクリック証券で運用し、 それぞれ別のＰＣにインストールしてください。  無償版をお申し込みの場合は、ホームページまたはブログを作成してからお申し込みください。 お申し込み時に、作成したホームページまたはブログのＵＲＬをご記入ください。 申し込み後、簡単な審査をして１日～１週間で連絡いたします。一週間経っても連絡がなければ、再度連絡ください。 有償版の場合は、申し込み後すぐに、振込先銀行口座を案内します。 こちらで入金確認できれば、すぐにダウンロード先を案内いたします。  【投資に係るリスクおよび手数料について】 |
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